JL SMART EQUITY

Le fonds JL Smart Equity est un fonds d’actions européennes, « long only », reposant sur un univers d’environ 600 actions. La stratégie du fonds, unique et propriétaire, est basée sur une gestion systématique dont le processus repose sur un modèle quantitatif de type « momentum » visant à piloter un large spectre de primes et facteurs de risques (volatilité, liquidité, rémunération, capitalisation, etc.). Le fonds pourra ainsi surpondérer ou sous-pondérer certains styles de son univers d’investissement par rapport à ceux de son indicateur de référence. Ces stratégies sont dites à « momentum » dans la mesure où elles visent à acheter les styles de gestion qui ont historiquement surperformé.

  1. Un premier filtre nous permet de définir notre univers d’investissement en sélectionnant les valeurs dont l’historique et/ou la liquidité sont suffisants.
  2. L’équipe sélectionne une dizaine de primes et facteurs de risques.
  3. L’équipe procède ensuite à la construction du portefeuille en se basant sur les indications de notre modèle de suivi de tendances nous permettant de nous exposer aux primes et facteurs de risques qui ont le plus de tendances.

En définitif, notre objectif est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, notre indice de référence (STOXX EUROPE 600, dividendes réinvestis) et les stratégies quantitatives de type Maximum Diversification, Minimum Variance, etc. en surpondérant dans notre portefeuille les primes et facteurs de risques qui ont tendances à surperformer.

La période d'investissement recommandée est de 5 ans minimum. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cette période.



Performances à la date du 07 Dec 2018 :

Valeur liquidative Perf. journalière Perf. Mensuelle YTD
996.63 EUR -3.87% -3.87% -14.05%

Historique :

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2016-4.65%-1.53%2.69%1.27%2.53%-7.07%4.44%0.29%0.49%-3.43%1.82%5.23%1.34%
20172.62%0.54%1.99%3.11%2.03%-2.60%0.61%-1.52%4.72%3.41%-2.07%0.99%14.42%
20182.18%-3.93%-2.38%3.25%2.41%-1.38%1.70%-0.02%-2.33%-8.06%-2.01%-10.59%
Le Fonds JL Smart Equity a été lancé le 31 décembre 2015. La valorisation du fonds est hebdomadaire et est assurée par RBC. Les performances mensuelles ci-dessus sont calculées par John Locke Investments et reconciliées avec les VL hebdomadaires.

Performances :


Référencement :

Le fonds JL Smart Equity est référencé dans sa part A en Euro sur les plates-formes bancassurances suivantes :